假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔

来源：网友 2022-12-05

问题：

[单选]假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（）

A.18％
B.0
C.-2％
D.2％

参考答案：B

参考解析：

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。