根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的

来源：网友 2022-12-05

根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的

问题：

[单选]根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）

A.0．09
B.0．08
C.0．07
D.0．06

参考答案：A

参考解析：

A【解析】在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn／n!其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。